پیش نوشت:

به لطف ویروس کرونا، چند روزی است که چگالیِ حضور کلماتی چون «مدل و مدل سازی» افزایش یافته است.

این کلمه خاطره ی مکالمه با یکی از آشنایان دور را برایم زنده می‌کند که چند وقت پیش از ایران نقل مکان کرد.

کلمه مهاجرت (از ریشه هجر) را عمدا برایش به کار نمی‌برم. دوری و جدایی از این‌جا و هر آنچه که قصد جدایی از آن داشت را نمی‌بینم. نقل مکان کلمه بهتری است.

من: « اینی که گفتی مدل بود یا نظریه؟ از کجا گفتی اصلا؟ »

بزرگوار: «ول کن دیگه این حرفارو. اینا آب و نون نمیشه که برای آدم. دیدم که جور درمیاد»

اصل مطلب:

این چند روز مشغول خواندن کتاب «امانوئل درمان» بودم. گفتم قسمتی از کتاب را اینجا بیاورم که در قسمت دیگری از جهان چطور اشتباه گرفتن این مفاهیم نان‌ها را آجر می‌کند.

خب اول کمی با نویسنده «Emanuel Derman» آشنا شویم.

این فرد اصلا به طور آکادمیک، مالی و اقتصاد نخوانده است. تمام دوران تحصیل فیزیک خوانده است.

بهترین شکل یادگیری، خودآموزی است.

ایزاک آسیموف

در آزمایشگاه AT&T بل، زبان های برنامه نویسی برای فایننس توسعه می‌داد. از سال 1985 تا 2002، گروه استراتژی های کَمٌی را در وال استریت پیش می‌برد. مدیر اجرایی گلدمن ساکس، این معبد سرمایه در سال 1997 بود.

 مدل نرخ بهره او به نام بلک-درمان-توی (Black-Derman-Toy)  و مدل نوسان محلی اش بسیار در دنیای مالی کاربرد دارند.

امانوئل کتاب دیگری هم دارد که زندگی اش به عنوان کوانت را برای عموم مردم توضیح می‌دهد. (+)

کوانت به تحلیل‌گران مالی گفته می‌شود که توانایی بالایی در ساخت و استفاده مدل های ریاضی در علوم مالی و فایننس دارند. البته بار معنایی منفی بعد از بحران بانکداری سال 2008 بر این واژه سایه افکند.

خب هدف این شخص چیست؟ در کل این فرد کمرِ همت بسته تا یک نکته را به ما توضیح دهد:

این که چگونه استفاده ما از مدل ها، خطراتی اجتناب ناپذیر برای ما به همراه خواهد داشت.

خب ما سه راه برای فهم جهان داریم:

«تئوری‌ها، مدل‌ها و شهود ما»

امانوئل درمان معتقد است که احتمالا شکست مدل های کمٌی در بحران سال 2007 ناشی از «فهم نادرست ما از تفاوت بین مدل و تئوری» است.

 چنین تحلیلی از بحرانی در آب و نان، از زبان کسی که خودش مدل‌ساز قهاری است و در قلب خدایان سرمایه از مقام و جایگاه برخوردار است، به نظرم دلایل پایه‌ای کافی برای گوش دادن به حرف هایش را به ما می‌دهد.

خوب یا بد، ما انسان ها نسبت به آینده نگرانیم.

 از ابهام گریزانیم و به دنبال راهی برای فهمیدن این که بالاخره چه می‌شود.

خب ما مدل ها و تئوری ها را ساختیم تا آینده را پیشگویی کنیم و به نوعی کنترل بر آن داشته باشیم.

قبل‌تر ها پیگیر پیش‌گویان و فال گیران قدیمی بودیم، الان شاید فریفته برخی از آنان در جایگاه های آکادمیک هستیم. خبری از گوی جادویی شان نیست و این بار از علم و مقاله علمی و شواهد حرف می‌زنند.

پروفسور درمان میگوید زمانی که قسمت اعظمی از زندگی خودش را در فیزیک گذراند متوجه شد که این علم پیش بینی هایی دارد که هوش از سر می‌پراند.

خب به دستاورد های بشر در این حوزه دقت کنید. دقیق و معمولا کم اشتباه. محاسباتی با کمترین میزان خطا که نمود بیرونی هم دارد.

خب بعد به دنیای مالی وارد می‌شود. به گفته خودش مدل های خوبی وجود دارد ولی معمولا پایه هایشان مشکل دارد.

Anyone who intends to rely on theories or models must first understand how they work and what their limits are

MODEL.BEHAVING.BADLY

تئوری ها تلاش ما برای کشف پایه هایی هستند که جهان را به پیش می‌برند. تئوری ها جهان را با کلمات خودش توصیف می‌کنند و روی پای خودشان می ایستند.

مدل ها به دیگری تکیه می‌کنند. مدل ها استعاره هستند.

تداعی کننده تشابه میان دو چیز. تشابه معمولا جزئی است، پس مدل ها ساده شده مسائل اطراف هستند و ابعاد شان محدود تر است.

جعبه جوزف کرنل را مثال می‌زند. از خالق فیلم های کوتاه سورئال، این «حکیمِ اشیاءِ پیش پا افتاده» کمک می‌گیرد تا مساله برایمان روشن شود.

مدل ها تمام واقعیت پیچیده، مبهم و ثقیل را در یک جعبه کوچک میناتوری جای می‌دهند و چنین به ما می‌نمایانند که تمام جهان همین است.

به زبان ساده، تئوری‌ها به ما می‌گویند که یک چیز چیست؛ مدل ها به ما می‌گویند یک چیز حدودا شبیه چه چیزی است.

خب ما چه چیز از تئوری ها و مدل ها انتظار داریم؟ در ادامه کتاب توضیح می‌دهد که چه مدل‌هایی خوب کارکرده‌اند و کدام یک چندان توفیق نداشتند. و اینکه چگونه با مدل های بد سر و کله بزنیم؟

در پایان جمله جورج باکس را باید تماما با خود مرور کنیم با یک عبارت تاکیدی بیشتر:

همه مدل ها غلط هستند، اما بعضی ها مفیدند

و (عبارت تکمیلی) برخی ها بسیار خطرناک و آسیب‌رسان.